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Strategia di trading EMA10 di Claudio Autiero

La strategia EMA10 è una strategia di trading che mi permette di individuare dei trigger, ovvero dei segnali di ingresso nel mercato sfruttando due medie mobili esponenziali a 10 periodi.

Molto probabilmente avrai sentito parlare di strategie di trading che sfruttano l’incrocio di due medie mobili, di cui una è lenta e un altra è veloce. Cosa vuol dire? Dipende dai periodi. Se prendiamo due medie mobili, una a 50 periodi e una a 10 periodi, quella a 10 è la veloce mentre quella a 50 è quella lenta. Quindi tra due medie mobili, quella che ha il periodo più grande è la più lenta.

Io invece utilizzo due medie mobili esponenziali entrambe a 10 periodi. Cominciamo col dire che scelgo le esponenziali perché a differenza di quelle normali (SMA) le esponenziali (EMA) tendono a dare maggior peso nella media ai prezzi di mercato ottenuti più di recente rispetto a quelli ottenuti in passato.

Questo vuol dire che una media esponenziale a 10 periodi, le ultime 3 candele hanno un peso maggiore nella formulazione della media rispetto ad esempio alle prime 3 del periodo totale di 10 candele.

Ma la domanda che è lecito a questo punto farmi è: ma se entrambe le medie sono a 10 periodi allora nel grafico sono sovrapposte? Certo, ma non se una la consideriamo sui pezzi di apertura e un altra sui prezzi di chiusura.

Ma a questo punto un altra domanda potrebbe essere: ma perché proprio a 10 periodi? Perché ho visto che se prendiamo periodi maggiori, come ad esempio a 50 periodi o a 100 periodi, le due EMA risultano troppo identiche per dar luogo ad un segnale chiaro e visibile.

Facendo dei vari test ho individuato nel numero 10 un ottimo compromesso per la scelta dei periodi.

Il grafico utilizzato nell’esempio che segue è quello a candele Heikin Ashi in modo da avere un quadro della situazione più chiaro, ma può essere utilizzato anche un grafico a candele giapponesi. In quest’ultimo caso il segnale generalmente è anticipato ma più rischioso, anche se può dar luogo a risultati migliori. Io generalmente quando utilizzo questa strategia li guardo entrambi e comincio a costruirmi la mia posizione osservando dapprima il grafico a candele per poi eventualmente rafforzarla se il grafico HA mi da la conferma.

Quando e come si entra nel mercato con la strategia EMA10

Il segnale di ingresso nel mercato scaturirà quando si avrà l’incrocio delle due EMA ed in particolare:

  • Ingresso Long se la EMA10 sulla chiusura taglia dal basso verso l’alto la EMA10 sull’apertura.
  • Ingresso Short se la EMA10 sulla chiusura taglia dall’alto verso il basso la EMA10 sull’apertura.

Strategia di trading EMA10

Nel grafico la EMA10 Close è azzurra mentre la EMA10 Open è rossa.

Ok, abbiamo visto il segnale di ingresso ma non quello di uscita che è fondamentale in qualsivoglia rispettabile strategia.

Quando e come uscire dal mercato con la strategia EMA10

Il trigger per uscire dal mercato si ha quando le due medie si incrociano nuovamente nel verso opposto, ovvero dando luogo ad un segnale di ingresso secondo tale strategia, ma in direzione opposta al segnale aperto.

Questo appena indicato è il metodo più semplice per individuare un uscita dal mercato ma anche il più rischioso.

Fondamentalmente trattandosi di una strategia di trading per me è doveroso non chiudere il mio investimento solo quando il mercato mi crea un segnale di chiusura cercato ma anche quando vado a intaccare la massima perdita che mi sono prefisso di ottenere da un trade. Quindi se ad esempio mi sono imposto di non voler perdere più del 3% del capitale investito, non aspetto il prossimo incrocio prima di chiudere in perdita questo investimento, ma imposto la chiusura con uno SL al 3% del capitale.

Stesso discorso se sono in profitto. Quello che faccio è muovere il mio stop loss prima a breakeven e poi man mano seguirò l’investimento in modo tale da spostare il mio stop con un profitto sempre maggiore.

Quello che voglio dire è che esistono un infinità di strategie di trading valide, ma nessuna lo è realmente se non accompagnata da un attenta gestione del rischio che è ciò che fa la differenza tra un trader vincente e un trader perdente.

Questa strategia può essere abbinata tranquillamente alla strategia Heikin Ashi proprio per cercare di anticipare in un certo qual modo i punti di ingresso o di uscita dal mercato per ottimizzare il nostro investimento.

Supponiamo di essere entrati ad esempio con la Strategia Heikin Ashi in Long nel primo segnale individuato, nel caso del nostro grafico qui riportato poco prima del segnale individuato dalla EMA10. Un ottimo momento per uscire dal mercato è quello in cui cominciamo a vedere che la EMA10 Close diventa orizzontale, ad indicare che la forza rialzista sta diminuendo rispetto a prima. Quello può essere ad esempio un ottimo punto di uscita dal mercato. Poco dopo si vede un altra candela HA rialzista e si potrebbe rientrare.

Considerazioni importanti sulla EMA10

In fin dei conti la strategia EMA10 può dar luogo a diverse strategie operative, l’importante è capire come il mercato tende a diventare rialzista quando la EMA10 Close (azzurra) attraversa dal basso verso l’alto la EMA10 Open (rossa) mentre tende a diventare ribassista quando il taglio avviene dall’alto verso il basso.

In base alla propria propensione al rischio si può decidere quando entrare e quando uscire. Io personalmente, come già ho detto prima, faccio prima un analisi sul grafico a candele giapponesi e poi su quello Heikin Ashi. Sono solito anche fare un analisi multi-timeframe per cercare di individuare il momento propizio.

Per esempio se vedo il segnale rialzista nel timeframe h1 ma nel h4 invece ho un quadro opposto con ad esempio la EMA10 Open al di sopra della EMA10 Close e quindi indice di andamento ribassista del mercato, difficilmente entrerò long.

Questa è una mia personalissima strategia che come tale non è in grado di garantire il successo di tutte le operazioni eseguite sfruttando i segnali da esse generata, pertanto, qualora decidesse di applicarla mi riterrete sollevato da qualsiasi responsabilità.

 

Claudio Autiero

Trader indipendente di Criptovalute
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